钛媒体App 6月10日消息，据报道，与韩国Kospi 200指数挂钩的看跌期权数量相对于看涨期权急剧攀升，已逼近此前曾预示市场下跌的水平。截至最近一次收盘，防御性看跌期权与看涨期权的比率接近2.5倍，创五年新高。该指标此前仅有寥寥数次触及这一阈值。2007年7月，当该比率突破2.5倍后，韩国Kospi 200指数在接下来的一个月跌了近17%。2021年1月，该比率再次突破2.5倍后，该指数在接下来的三周跌了超过5%。 由于担心顽固的通胀可能导致利率长期维持在高位，投资者对AI类股的态度日趋谨慎，韩国股市的劲升势头也开始减弱。尽管Kospi指数仍是今年全球表现最佳的主要股指，但自上周触及峰值以来已下跌近14%。与此同时，衡量预期波动的一个指标相对于华尔街VIX波动率指标，正位于历史高位附近。（广角观察）