量化中性策略基差有所修复,构建多元因子体系方能打破同质化壁垒
钛媒体App 11月8日消息,多家头部量化私募11月7日表示,量化中性产品净值经过前期的回调,目前基差已逐步回归正常水平;同时,在股票市场活跃度不断提升下,中性策略获取超额收益的条件也在改善。这表明,随着市场流动性进一步宽裕,量化中性策略基差有所修复。黑翼资产相关人士认为,随着A股市场有效性提升,超额收益获取难度在加大,这要求管理人提升其持续获取超额收益能力,一方面,要构建多元化策略体系,例如在因子层面,要丰富底层数据来源并尽可能提升数据质量,从而丰富超额收益来源;另一方面,要注重研发中长周期投资策略,构建强逻辑信号,提升策略的广度和深度。此外,还要注重对机器学习和另类数据应用,以提升整体超额获取的稳定性。 (证券日报)
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